W artykule przedstawiono wpływ efektów sezonowych na szeregi czasowe. Jako ważne studium przypadku omówiono modele deterministycznych i stochastycznych składników sezonowych. Opisano szereg procedur badania zerowej hipotezy integracji sezonowej, w tym testy HEGY oraz Akdi-Dickeya. W celu zobrazowania omawianej problematyki posłużono się indeksem sprzedanej produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych. Autorzy dostarczyli dowodów na obecność sezonowych pierwiastków jednostkowych i sezonowych zmiennych zero-jedynkowych w tym szeregu czasowym.
metodologia statystyki, metody statystyczne, praca sezonowa, przemysł budowlany, analiza stochastyczna
Aguirre A. (2000), Testing for Seasonal Unit Roots using Monthly Data, Universidade Federal de Minas Gerais, Textos para Discussao Cedeplar-UFMG, No. 139
Akdi Y., Dickey D. (1998), Periodograms for Unit Root Time Series: Distributions and Tests, „Communications in Statistics”, vol. 27
Beaulieu J., Miron J. (1992), Seasonal Unit Roots in Aggregate U.S. Data, National Bureau of Economic Research, „Technical Paper”, No. 126
Caner M. (1998), A Locally Optimal Seasonal Unit-Root Test, „Journal of Business and Economic Statistics”, No. 16
Chatfield C. (2003), An Analysis of Time Series: An Introduction, Chapman & Hall/CRC
Cheung Y., Lai K. (1995), Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test, No.13, vol. 3
Findley D., Monsell B., Bell W., Otto M., Bor-Chung Chen (1998), New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program, „Journal of Business and Economic Statistics”, vol. 16
Frances P., Hobijn B. (1997), Critical values for unit root tests in seasonal time series, „Journal of Applied Statistics”, No. 1, vol. 24
Frances P., Paap R., Fok D. (2005), Performance of Seasonal Adjustment Procedures: Simulation and Empirical Results, Erasmus University Rotterdam, Econometric Institute, Econometric Institute Report
Ghysels E., Osborn D. (2001), The Econometric Analysis of Seasonal Time Series, Cambridge University Press
Hasza D., Fuller W. (1982), Testing for Nonstationary Parameter Specifications in Seasonal Time Series Models, „The Annals of Statistics”, Princeton University Press, No. 4, vol. 10
Hylleberg S. (1992), Modelling Seasonality, Oxford University Press
Kwiatkowski D., Phillips P., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?, „Journal of Econometrics”, vol. 54
Maravall A. (2005), An Application of the automatic procedure of TRAMO and SEATS; Direct versus Indirect Adjustment, Banco de Espana Working Papers, No. 0524
McAller M., Oxley L. (1999), Practical Issues in Cointegration Analysis, Blackwell Publishers Ltd
Miron J. (1992), Seasonal Unit Roots in Aggregate U.S Data, National Bureau of Economic Research, „Technical Paper”, No. 126
Osborn D., Chui A., Smith J., Birchenhall C. (1988), Seasonality and the Order of Integration for Consumption, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, No. 50
Tam W.-K., Reinsel G. (1998), Seasonal Moving — Average Unit Root Tests in the Presence of Linear Trend, „Journal of Time Series Analysis”, No. 19
